天津大学数学学院赵慧博士应邀为澳门bet356体育在线官网导师及研究生做学术讲座

沈伊静 报道

11月22日20点，天津大学数学学院赵慧博士为我院师生作了一场主题为“Time-consistent open-loop solutions for linear quadratic mean-field type Stackelberg differential games and its application in pension management”的线上学术报告。本次报告由澳门bet356体育在线官网副院长杨洋教授主持，澳门bet356体育在线官网研究生参加了此次讲座，讲座以腾讯会议形式进行。

赵慧老师，作为天津大学数学学院副教授，博士生导师，现任国际自动控制联合会社会科学分组技术委员会委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事，中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事,天津市工业与应用数学学会理事。赵慧老师的研究方向主要为组合投资理论及随机控制在金融保险中的应用，在金融和精算领域期刊《European Journal of Operational Research》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《Quantitative Finance》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Astin Bulletin》等发表论文30余篇。

赵慧博士深入浅出地介绍了线性二次均值场型斯塔克尔伯格微分博弈下养老金计划的最优投资与收益调整问题。她提出了解决时间不一致的最优控制方法，首先是目标函数中的成本参数可以是依赖于初始时间的一般非指数贴现参数；其次是状态方程和目标函数中可以包含状态变量和控制变量的条件预期；最后结合以上问题，赵慧博士对如何设置中等收入统计标准和群体规模问题进行了解答，主要包括合理确定中等收入家庭统计标准，科学确定中等收入群体规模，把握好中等收入家庭统计标准与中等收入群体规模之间的平衡关系等方法来实现。

报告结束后，师生们还对博弈公式、模糊风险资产等问题进行了学术探讨。杨洋教授关于均衡策略中导数非负性的条件要求开展讨论，以及关于为何目标函数需要使得方差减去均值最小化提出问题。本次报告内容丰富充实，学术氛围浓厚，交流热烈，同学们纷纷表示获益颇多，此次报告为统计与数据科学院师生金融统计与风险管理的交叉研究工作提供了新的启发与灵感。