【学术讲堂】关于轻尾风险的尾矩的渐近结果（李津竹）

【专家简介】：李津竹，南开大学数学科学学院教授、硕导、博导，中国工业与应用数学学会（CSIAM）会员；主要研究方向为随机过程及渐近理论在金融保险中的应用；瑞士洛桑大学统计精算系访问学者，美国爱荷华大学统计精算系联合培养博士生。2019年12月参加中组部“第20批博士服务团”，赴青海师范大学数学与统计学院进行为期1年的挂职服务。曾主持国家自然科学基金青年项目1项、面上项目1项，目前参与国家自然科学基金重点项目1项，在《Adv. in Appl. Probab.》、《Bernoulli》、《Insurance Math. Econom.》、《Scand. Actuar. J.》、《Astin Bull.》等主流期刊发表学术论文30余篇。

【报告摘要】：在这篇论文中，我们关注一个最近在风险理论领域广泛应用的名为尾部矩的风险度量的渐近行为。我们在金融或保险系统的个体风险服从卷积等价或Gamma - like分布的框架下进行研究。当个体风险相互独立或具有Farlie-Gumbel-Morgenstern型相依结构时，尾部矩得到了精确的渐近结果。此外,基于一些特定的场景，我们对渐近结果与相应的精确值之间的相对误差进行了渐近分析。由于本文中的模型设置不被传统模型所涵盖，我们的工作填补了对轻尾风险尾部矩的渐近研究中的一些空白。

【报告时间】：2024年10月18日 13:10-14:00

【报告地点】：位育楼417